股指期货期现套利案例(股指期货套利计算)

各位朋友大家好,今天和大家分享一下期货市场的套利交易,套利交易和投机交易相比,具有较低的风险,而且也能获得长期稳定的收益,非常适合风险偏好较小的投资者或者大的机构。那么什么是套利交易呢?套利就是利用不同合约或不同市场的不合理价差进行交易,比如豆粕2205和2209,豆粕和菜粕,豆粕和大豆、都有之间都有一定的关系,当他们之间的价差突然出现不合理的区间,就可以进行操作,耐心等待价差回归正常即可获利。

套利可以分为三种,第一种跨期套利,利用同一商品不同合约之间的价差变动来获得收益。第二种,跨市套利,投资者可以利用同一品种在不同交易所之间的价差变化来获得收益。第三种,跨品种套利,利用两个或更多有关联品种的不同价差进行交易的活动叫跨品种套利。比如大豆、豆油、豆粕之间。最后还有一种对现货企业非常好的套利方式,就是期现套利,比如最近炒的比较火的伦镍事件,假如青山控股手里真有20万吨可交割的货物,其实他是不会亏钱的,因为现货也上涨了,期货上的亏损完全可以用现货来弥补,假如镍下跌了,青山控股早就已经在期货市场进行了卖出操作,所以,他们既可以进行交割,也可以进行平仓,利用期货市场的盈利弥补现货市场的亏损。其实,我们也可以利用股指期货来进行跨市场套利,尤其对于做ETF的交易者非常实用。

对于普通投资者来讲,我们更多的会使用跨期套利,比如目前的豆粕2205和2209之间,一个非常简单的原则就是,同时观察两个品种,买入涨速快的,卖出涨速慢的即可。在交易所系统里面,合约代码就是SP M2205&M2209 ,买卖方向这里,选买入,就是买入2205,卖出2209 ,选卖出,就是卖出2205,买入2209。对于套利来讲,保证金是单边保证金,2205或2209那个保证金高,就收取那一边的,不会收取双边保证金,但是手续费是要收取双边手续费。我们普通投资者能够把跨期套利做好就非常厉害了。

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对于企业投资者来讲,三种套利方式都会使用,但是更多的会使用跨市套利,即我们常说的套期保值。对于生产豆粕的企业来讲,我们需要同时参与大豆、豆粕及豆油的套保。终端养殖户,需要豆粕,生产鸡蛋或猪?你们觉得他们需要怎么做套保?

今天简单分享了一下套利交易,希望对大家的投资有所帮助。

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